2016年10月10日月曜日

ストラテジー検証 移動平均2本クロスを試してみた

トレードステーションでは、ストラテジー(プログラム売買)の検証ができる。

内蔵されているストラテジーの中から、テクニカル指標の中でもっとも基本的な単純移動平均線2本のクロスについて、過去五年分を検証してみた。

<検証条件>
期間:2011/1/4-2016/10/7
対象銘柄:TOPIX連動型上場投資信託(1306)
売買条件:
 ・5日移動平均、25日移動平均、2本のクロス
 ・ゴールデンクロスで買い(売り手じまい)、デッドクロスで空売り(買い手じまい)
 ・売買単位 100株/回
 ・イントラバー注文の作成、計算を無効 (=移動平均線のクロスが確認された翌日に成り行きエントリー)
 ・手数料は除く

<結果>

SnapCrab_NoName_2016-10-10_9-7-57_No-00

・パフォーマンスサマリー

SnapCrab_NoName_2016-10-10_9-8-22_No-00

・収益曲線

SnapCrab_NoName_2016-10-10_9-8-47_No-00

検証期間中、ストラテジーの収益は、-58100円の損失、プロフィットファクターは0.72。

 

<考察>

(これを書いている途中で、学生時代の実験レポート、いつも最後の考察で苦しめられた思い出がよみがえってきた)

ゴールデンクロスで買ってデッドクロスで売る手法では、儲からなかった。(当たり前か)

期間中の当該銘柄は、49%のプラスなので、売買を繰り返すよりも買って寝てた方の勝ち。

以上。

....これで終わったら、即返却、再レポート提出が確実なので、少しだけ追加。

・大きく収益を伸ばすのは、買いにしろ売りにしろ、明確な上昇、下降トレンドがある時。(ただ、トレンド期には、バイ・アンド・ホールド、空売りホールドでも収益は伸びる)

・移動平均線はトレンド系の指標なので、もみあい相場では役に立たない。今回は5日と25日の移動平均線を使ったが、他のトレンド系の指標を同期間で検証した場合にも、似たような結果が出る可能性が高い。(まだやってないけど)

 

ここで、ふと思いついて、もし検証期間を10年にしたら?

これがサクッと簡単にできるんですねー、トレステ凄い!

SnapCrab_NoName_2016-10-10_10-2-40_No-00

SnapCrab_NoName_2016-10-10_10-2-55_No-00

5年間と違い、10年だとプラスでした。ただし、バーナンキショックの2013年5月までは右肩上がり。そこから下降トレンド。

 

最後に、ストラテジー検証の初回でこういうのも何ですが、、、

結局、長期間にわたって有効なストラテジーなんてものは存在しないだろう。万が一、世の中にあったとしても、それは自分の手が届かない場所。(インディ・ジョーンズ最後の聖戦の聖杯みたいなもん)

そもそも、プログラムは作った本人の投資能力以上の成果を生む可能性はなく(今流行のAIなら違う?)、金融工学とか数学、物理学の博士号を持っているような秀才ならまだしも、煩悩具足の凡夫としては、大きな損をしないような独自のストラテジーを作ることができたらいいなと思いつつ、これからも続けてまいります。

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