2016年10月12日水曜日

ストラテジー検証その2 MACDを試してみた

前回の単純移動平均線2本クロスにつづいて、第二回目はMACDの出番ですよ。

ということで(どういうこと?)、同様の条件で過去五年分を検証してみた。

<検証条件>
期間:2011/1/4-2016/10/11
対象銘柄:TOPIX連動型上場投資信託(1306)
売買条件:
・MACD(12,26,9:デフォルト)
・MACDゴールデンクロスで買い(売り手じまい)、デッドクロスで空売り(買い手じまい)
・売買単位 100株/回
・イントラバー注文の作成、計算を無効 (=移動平均線のクロスが確認された翌日に成り行きエントリー)
・手数料は除く

<結果>

SnapCrab_NoName_2016-10-12_8-9-36_No

・パフォーマンスサマリー

SnapCrab_NoName_2016-10-12_8-8-41_No[2]

・収益曲線

SnapCrab_NoName_2016-10-12_8-9-10_No

検証期間中、ストラテジーの収益は、203,200円の損失、プロフィットファクター(以後PFと記す)は0.94。(買い取引1.24、売り取引0.75)

<考察>

前回よりもPFは上昇(0.72→0.94)、買い・売りともに。

MACDは指数平滑移動平均線を元にしたテクニカル指標なので、単純移動平均線よりもエントリータイミングが少し早くなる傾向があるので、大きなトレンドが出た時の収益が伸びるのかもしれない。もみあい相場の場合はサインの出が早い分、騙しが増える。(トレンド系指標の弱点)

収益曲線は、後半大きく上下に変動した。特に今年(2016年)の成績はひどい。PF0.53。

今年前半は大きな下降トレンドでプラスにしたものの、春先からはもみあい相場が続いているので、マイナスが積み重なっているようだ。

 

今後もよく使われているテクニカル指標の検証を行っていく予定(あくまで「予定」どすぇ。はんなり)。

”勝てる”ストラテジーなんてものは見つかるはずはないけれど、それぞれのテクニカル指標の特徴、傾向(こういう場面で強い、弱い)が、雰囲気でなんとなくではない、具体的な数値を元に判断できるのは、個人投資家にとっては画期的だと思う。

さて、あと何回続くかな?

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