2016年10月30日日曜日

インジケータ、RSIとRSI_JPの違い

トレードステーションで表示できるテクニカル指標(インジケータ)の中に、相対力指数を示すRSIとRSI_JP、同じような項目があるのを見つけた。

この2つをチャート分析画面に表示させると、異なる数値を示している。(←あたりまえや、同じになるんやったら、わざわざ2つに分けへんやん(ツッコミ))

SnapCrab_NoName_2016-10-29_15-28-4_No-00

他の証券会社などで表示できるRSIと比較したところ、後者のRSI_JPは同じ値で、RSIは小さめの値を示している。

そこで、具体的にどこが違うのかを確かめるべく、トレードステーション開発環境を立ち上げ、2つのインジケータの定義を開いてみる。

・RSI

SnapCrab_NoName_2016-10-30_8-19-12_No-00

・RSI_JP

SnapCrab_NoName_2016-10-30_8-19-23_No-00

計算の元となる関数が違っている(赤い文字)。そこで、関数の定義を開いてみる。

・RSI

SnapCrab_NoName_2016-10-30_8-20-42_No-00

・RSI_JP

SnapCrab_NoName_2016-10-30_8-19-42_No-00

RSIは、SF(smoothing factor)という係数を使って補正された平均値を算出し、RSI_JPは単純に平均を算出している点が異なる。

さらに、RSIについてネットで調べたところ、この2つの違いがわかる次の記述を見つけた。

□正確に言うと14日間の上昇幅平均、下落幅平均を出すときにワイルダー氏は修正移動平均の考え方で計算した。

■指数平滑移動平均線の一種で、やはり直近データに重みを置く平均の取り方ですね。

□RSIも実は近年はこれを単純平均で計算することが多くなった。つまり同じRSIでもどちらの計算式を採用しているかで微妙に指数が違ってくる。
http://column.cx.minkabu.jp/7846/3

近年の主流は、単純平均で計算されたRSI_JPであるらしい。

ということで、結論は、(一般的に使われている、他の証券会社と同じ)RSIを表示させたい場合には、「RSI_JP」の方を選びましょう。