2017年6月23日金曜日

トレードステーションでプログラム売買をするための基礎知識

(昨年秋に投稿しようと思ったものの、下書きのまま忘れていたネタを掘り起こした)

トレードステーションを用いてプログラム売買(システムトレード)をするためには、プリインストールされたストラテジーを利用するか、自分でプログラムを書く必要がある。

プログラム売買は、EasyLanguageによって記述された内容に基づいて、トレードステーション内部のストラテジー・エンジン(Strategy Engine)が実行する。

自分が思い描くように売買させたい場合、ストラテジー・エンジンがどういう判断基準で動くのかを認識しておくことが大事だ。

そのエンジンの挙動については、マニュアルやヘルプを文字で読んでもすぐには理解しづらい。

「イントラバーオーダージェネレーション」「ルックインサイドバーバックテスティング」とカタカナで書かれた文字を見ても、最初は何が何やらわからない。([Intrabar Order Generation] 、[Look Inside Bar Backtesting]というふうに、英語表記になると少しわかりやすくなる)

そこで、(昨年)どこかに良い資料はないものかと探していたところ、非常に参考になる動画を見つけた。↓コレ

Understanding the TradeStation Strategy Engine
- YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5YEdOozJM60

米国トレードステーション社の作った公式動画。
今から5年前に制作されたものだが、内容に関しては問題ない。

動画では、ストラテジー・エンジンの挙動がわかりやすく説明されている。

要旨
・ストラテジー取引とは
・過去データの検証とリアルタイム売買
・オーダーは何を基準に発注されるか
・イントラバー・オーダー・ジェネレーションとは
[Intrabar Order Generation]
・ルックインサイドバーバックテスティングとは
[Look Inside Bar Backtesting]
・オーダーの種類
[market, limit, stop]
・リバウンドティック(TM)増加率とは
[bouncing ticks]

これを見れば、なるほど、ポン♪(膝を打つ音)