2018年3月30日金曜日

プログラム売買 RBT_No2-1 年度末まとめ

2月中旬から開始したプログラム売買(RBT_No2-1)は、3月末をもって32日目に突入した。(30日ならキリがよかったのに...)

昨日の時点で保有銘柄はゼロ。本日1銘柄を新規追加したので、年度末という節目なのにこちらもキリが良くない数字だ。裁量で今日は取引をやめ、キリ良く0、ノーポジションにしようかと思ったが、踏みとどまり注文を執行した。一番怖いのは操縦者である人間の心だ(笑)

2018-3-30_No-00

成績に関しては,開始当初は事前想定と実運用結果との乖離が起こるものと考え、損失を出すことも覚悟していた。

しかし、始めた時期がたまたま良かったのだろう。大きな損失を出すことはなく、現在のところ収支は安定している。

途中、操縦者の都合により数日間停止。また、運用を変更、空売りを停止したことで、当初のロングショート戦略から買い単独の手法となった。

相場全体が大きな下落に見舞われ、含み損が増えた時には、この片肺戦術は失敗だったと感じたものの、含み損益を通算してもマイナスに陥ることはなかったのが精神的な余裕となった。その後運用変更はなく、大きな相場上下動においてもそれなりのパフォーマンスを上げることが出来、満足である。

注意すべき点は、この成績は途中から「手数料無料」の恩恵を受けていること。マネックス証券のキャンペーンが適用され、その分収支が嵩上げされていることを十分に理解しておかねばなるまい。過信は禁物。

以上、RBT_No2-1に関しては、まだ1ヶ月半とはいえ実用に耐えうると判断し、4月からも引き続き淡々とプログラムの指示通りに(我欲を出さず)注文を執行していく所存。(ロットを大きくしたい欲望に駆られるのだが、、、やめておく(邪悪な人間の心を制止))

あとは、他にも実用化できていないアイデアがあるので、それらの開発・試験・運用に注力していく所存。

なお、個人の裁量取引は長い冬眠の中、ノーポジション継続中。来月は取引を行いたいと思っているのだが、上記作業をやると個別銘柄を研究する時間が足りない。

2018年3月26日月曜日

明日は権利付き売買最終日なんだけど…

先週の金曜日。プログラム売買を運用中でも、買い建て玉を現物株にして権利付き最終日を持ち越せば、配当と株主優待をもらえるという投稿をした。

トレードステーション手習い帳: プログラム売買中でも現物株にすれば配当と優待がもらえる https://trade-station.blogspot.jp/2018/03/blog-post_23.html

さっそく今朝、11ある建て玉をすべて現引きし、さらに金曜日に買い指示の出た銘柄を現物で買った。この時点でプログラム売買による保有銘柄は合計17銘柄。

朝、twitterのつぶやき。

そして、夜。

大幅安が見込まれた中、買い向かう不安を乗り越え、日中の不思議な上昇を喜びつつ、まだ含み損があるもののまずは良かったよかったと安堵する。

そして、明日のプログラム売買をチェックしたところ、

な、なんと!11の銘柄に「売り」の指示。無慈悲な鉄槌を落としてくるプログラム君。よりによって現物をたくさん保有した途端、権利付き最終日にもかかわらず手じまいしろとは、ひどいじゃあーりませんか。

しかし、忠実なる下僕としては指示には逆らえぬ。ぶつくさぶつくさ文句を言いながらも、手じまい注文を完了した。はいはい、分かりましたよ。損切り、損切り、損切り。(ふてくされる)

ということで、権利を得るのは残った6銘柄になりました。株主優待ゼロの寂しい年度末。

欲しい銘柄はあるものの、余力があるからといって今から裸単騎で優待を獲りに行く気力は湧いてこない。

裁量取引は、引き続きノーポジション。

2018年3月23日金曜日

雑感 3月23日夜

  • トランプ大統領が何をやろうとしても、グローバルな貿易の構造は変えられない。落とし所は見つかる。米国は妥協するだろう
  • 米国の地位低下=ドル安(=円高)
  • 金融システムが崩壊したわけではない
  • 中央銀行揃い踏みの金融緩和という特別措置、ボーナスステージが終わったとはいえ、世の中にはものすごい量の資金があふれており、儲けるための行き先を探している
  • 金利上昇で債券にシフトした資金、リスクオフで逃げた資金。求められる収益を上げるためには、全部ではないにしろ遅かれ早かれ株式に戻ってくるしかない
  • ボラティリティ = 利益の源泉 大幅変動、恐るるに足らず。リスク管理をしっかりすれば、大きなチャンスに
  • 株を買い、中長期間保有し続けじっくりと育てていく環境ではない。 フットワーク軽く、機動的な売買で乗り切る
  • 大幅下落した理由を求めるな。身銭を切らぬ評論家、解説者の話を聞く必要はない
  • 自分を信じる
  • 失敗を恐れない 間違ったと気づいたら失敗を認め損切り。何度でもチャレンジ
  • 大きな波を乗り越えれば経験値が増え、将来同じような場面に遭遇した際に役立つ。自分が何を感じ、実際どう行動したか、記録を残しておく

プログラム売買中でも現物株にすれば、配当と優待がもらえる

3月27日は多くの銘柄で株主権利を得ることが出来る特別な日、権利付き最終売買日。

プログラム売買の運用では、日々の建玉を調整することしか考えてなかったが、買い建て玉をこの日に現引きし、現物株に転換しておけば、配当と株主優待(あるもの)を丸々もらうことができることに気がついた。

はたして29ある銘柄の中からいくつ当日保有することになるか、今の時点では誰にもわからない。

なるべくなら、高配当で株主優待がもらえる銘柄がいいのだが。(欲張り)

プログラム売買 RBT_No2-1 3月23日時点

指数全体がドスンと底抜け、年初安値を更新する中、この荒波を買いのみで立ち向かうのは厳しく、運用中のプログラム売買は、損切り&含み損の増大となっている。

no2-1_20180323

ただ、現時点では開始以降の収益は何とかプラスを保っているため、精神的な余裕は少しある。

今から振り返ると、3/1の運用変更(空売り指示の場合は、買いの手じまいのみとする片肺運用)をしていなければ、この下落も空売りでカバーできたので影響はなかったであろう。しかし、今それを言っても後の祭り。タラレバ定食は止めよう。

長期的には今の運用が最適だと考えており、これからも相場が大きく上がろうと下がろうと関係なく、プログラムの売買指示通りに淡々と注文をこなし、長期運用していく所存であります。ちなみに、3/26にも買いの指示が出ている。

余談:日々の売買注文をマトリックスから手動で入れていたら、トレステのキャンペーン適用条件を満たしたため、手数料無料期間が4月20日まで延長された。これは非常にありがたい。マネックス証券さん、ありがとうございます。信用取引をすることで少しだけですが貢献していきます。

雑感 3月23日朝

プログラム売買RBT No2-1は引き続き運転中。

このポートフォリオに含み益が出てニンマリしていた昨夜から一転、「おはぎゃぁー!」状態で朝を迎えることとなった。

今週中に底をつけるような想定をしていたが、、、今日、うーん、今日で下げ止まるとは思えないほど強烈な米国からのカウンターパンチが飛び出した朝。難しい相場が続く。

今日も粛々と注文を入れていく。損切りに躊躇なし。

裁量取引の方は、引き続きノーポジション。中長期を前提にした買い持ちポジションは構築しにくい環境。

みなさまご安全に!

2018年3月19日月曜日

雑感 3月19日

裁量取引は引き続きノーポジ。プログラム売買の買いポジは先週からの持ち越し。本日指示によりさらに買いポジを追加。含み損失絶賛拡大中、、、とほほ。

相場全体が下げ基調であり、空売りサイドのスイッチをしばらく前に切って運用しているのが裏目に出ている展開。

ただ、これは根拠なく感情だけでスイッチを切ったのではなく、空売りをせず買いだけでも長期、総合的にみて収益が良くなるだろうという結論に達したから。(と、自分に納得させる)

相場が上へ下へと振れると、人の心も揺れる。

「あー、あの時、これをしておけばよかった」
「しまった。あの時、あれをしなければよかった」

ついつい考えてしまう。
下げている今日のような展開ではなおさら。

窓から眺める紅梅は美しい花弁を開き、季節は着実に春を歩んでいることを実感するものの、相場はまだ冬、厳しい時代です。

明けない夜はない、、、と言うほど個人的には悲観的ではなく、また他の人から受ける印象にも悲壮感は漂っていないようです。しかし、悪材料が次から次へと出てくる中、なかなか前向きな気持ちにはなれないものです。

皆様、ご安全に。

プログラム売買は自分との戦い

政局が不安定な中、今週はFOMCも開催される。

裁量取引であれば、ここであえて買いを入れていくタイミングではないと感じる。しかし、運用中のプログラム売買君は、今日もいくつかの買いの指示を出している。

(自分の心の中)「おいおい、今日も買うの?ちょっと考え直さない?」

(プログラム君)「指示ヲ、粛々ト、執行セヨ!」

自分の意志に合わせて売買を停止・再開するのならば、裁量取引をやっているのと変わらない。プログラム売買の意味はなくなる。

ルールを作るのは簡単だが、守り続けるのは難しい。

常に運用者である自分の内面との戦い。

2018年3月18日日曜日

指数お絵描き

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大きな箱と高さ半分の小さな箱。

ボックス圏内を行ったり来たり?

22500を抜けると景色が変わりそう。

キリのいい数字だけに、このラインをめぐる攻防戦は激烈なることが予想される。(なんちゃって)

もしかしたら、2018年上半期は小さな箱の中を滞留していたりして、、、

根拠なしの勝手な想像。

【追記】昨年秋からのチャートを追加。ボックス。

Snap_2018-3-19_No-00

2018年3月17日土曜日

IPO銘柄を分析するためのワークスペース

IPO銘柄(新規上場)を分析するためのワークスペース。

Snap_2018-3-17_No-00

左下レーダースクリーン部分のみ拡大版

Snap_2018-3-17_No-02

銘柄コードを入力すれば、以下の項目が自動表示されます。

  • 上場年数
  • 初値日
  • 初値
  • 上場来安値
  • 上場来高値
  • 騰落率(初値比)
  • 現在位置(高安値比)

近々、トレードステーション公式サイトにて配布される予定です。デイトレよりもスイング向き、日々の予習復習用として、よかったらお使い下さい。

なお、直近の銘柄については、配布ファイルにはおそらく入力されていないと思われるので、ご自身で銘柄コードを入力してください。(「IPO」というくくりはなくとも、どの銘柄でも使えます。ただし、EasyLanguageの読み込み本数設定に注意)

2018年3月16日金曜日

3月末優待は積極的に取りに行かないことにした

今年は3月末優待は積極的に取りに行かないことにした。

昨年、初めて優待品目当ての権利取り、優待クロスに挑戦。
遊んでいた資金があったので、多くの銘柄の権利を獲得した。

トレードステーション手習い帳: 現渡の作業も楽々、トレードマネージャーから一括で
  https://trade-station.blogspot.jp/2017/03/blog-post_30.html

<実体験してわかったこと>

  • ギフト商品、食品、金券を貰えると嬉しい
     配当でもらうよりも、優待品の方が家族は喜ぶ
     数が多いと有効期限のあるものの管理が面倒
  • 封書が山のように配達され、雑紙の処分に困る
     将来的には郵送形式ではなくなるだろう
  • 制度信用取引で余裕だろうと思った銘柄で大きな逆日歩を喰らう
     優待の何倍も支払い、友人との会話のネタにできた。
     が、一度で十分、もう経験したくない(笑)
  • 定期的に開催されるイベントとして楽しめる
     優待に力を注いでいる人の気持ちも分かる

いわゆる「優待クロス」については、昨年あたりから証券会社も積極的にアピールしている。マネックス証券ではやっていないものの、楽天証券などでは優待クロス用の一般信用取引の短期売りサービスが提供されている。(貸株料が証券会社の収入になるため)

個人投資家に人気のある銘柄は、競争率が高く、売りを獲得するために注文受付開始時刻に遅れぬよう準備する必要がある。まるでコンサートチケットの争奪戦のようであり、これもまたある意味、イベントとして楽しめる要素でもある。

この時期twitterで優待クロスで検索すると、色々なつぶやきを見ることが出来、興味深い。

<今年の方針>

昨年で十分堪能したので、今年は積極的に取りに行かない。
人それぞれ自分に合った、好きな手法で投資を楽しめばいいと思う。

2018年3月15日木曜日

プログラム売買 RBT_No2-1 開始から一ヶ月経過

プログラム売買 RBT_No2-1について

開始から1ヶ月経過した。
途中、事情があり一時中断したものの、現在は通常運転中。

No2-1_20180314

再開後は、ショートの取引サインはロングの手じまいの役割のみとし、新規での売りは建てないよう変更している。今後入れるかどうかは未定。

偶然にも始めた時期がよかったのであろう、事前に想定した運用成績を超えることが出来ている。おそらく、長期運用を続けていくうちに不調期が訪れ、最終的には想定した成績に収束していくと思われる。

2/20から手数料無料キャンペーンの対象になったのが非常にありがたい。マネックス証券さんに感謝、感謝。

2018年3月8日木曜日

雑感 (2018/3/8)

プログラム売買 RBT_No2-1 運用中

今日も指示に従い、粛々と損切り処理と追加の買いを済ませた。

損切りに対する抵抗感、心理的な負担は過去に比べて相当減っている。これはプログラム売買で決められているからであろう。

裁量(主観)が入らない分、迷いがない。ただし、損切りを重ねれば懐が傷んでいくことは確かでもあり、パンチドランカーならぬ損切りドランカーになるのも嬉しくはないよね。ここが正念場。

ポートフォリオは昨日より含み損が若干減ったものの、相場の動きは寄り付き高でじり安の展開になったので、気分としては晴れないですね。


裁量取引はなし。

持ち越しは、RBTポジションのみ保有中。

新しいプログラム売買の実地試験を開始。


明日も指示通りに動きますヨ。

♪明日がある♪明日があるさ♪

TOPIXと騰落レシオ 3/7時点

TOPIXと騰落レシオ 観察中

Snap_2018-3-8_No-00

2018年3月7日水曜日

プログラム売買 RBT_No2-1 3月7日時点

プログラム売買 RBT_No2-1 運用中

売買の開始当初は(たまたま時期が良く)好調で、喜んでいたのもつかの間。市場の日々の下げにしっかりとお付き合いしております。

本日大引け時点における含み損益と確定損益を概算したところ、ほぼ原点回帰(プラマイゼロ)となりました。(訂正)利益確定で引かれた税金を考慮すれば若干のプラス。(ということで細かい点を掘り出し自分を慰める(笑))

もし裁量で取引していたならば、ここでは動かずもうちょっと我慢してもいいと感じられるところでも、(機械なので当たり前なのだが)容赦なく手じまいの指令が出を出してくるので、(血の通った人間は)ご主人様のおっしゃるように動くしかありません。

当初より中長期で続けることを前提に上下のブレは想定しているので、あまり心配はしていないものの、もしマイナスがどんどん積み重なっていくと気持ちのいいものではないわねぇ、、、


明日からも引き続き、淡々と取引を執行します。

数ヶ月後どうなっているんでしょうね。

乞うご期待。

2018年3月5日月曜日

雑感2(2018/3/5)

雑感20180305

雑感201803052

ポートフォリオのリバランスや、信用取引の証拠金維持率の低下など、様々な事情により買いポジションを解消しなければいけなくなる。そういう事情のある人たちが手放したあたりで下げが止まるというのは、よくあること。

裁量取引は、今日も様子見、動かず。慌てる必要はない。プログラム売買は、買いに偏っているので損が積み重なっている。たとえマイナスが増えても淡々と指示に従う。

雑感(2018/3/5)

相場が大きく動いた時に、色々と書き残しておくことは有益だと思う。あの時自分はどう感じ、どう行動したのか、後々振り返るためにも。

ということで、現時点での姿勢。

・プログラム売買RBTは、引き続き淡々と売買をこなす
・裁量取引については、先週末に動かなかったので、現在は保有銘柄なし
・日本株は、ドル円が円安方向に戻ってこない限り、大きく反発することはないだろう
・今週新たに打診買いを入れるか、それとも来週まで様子見のままいくのか、全体の動きをしっかりと観察したい

貿易戦争勃発とかなんとか話題になっているが、トランプ大統領の発言に関しては、個人的には大した問題ではないと思っている。(今のところ、ね(笑))

2018年3月3日土曜日

雑感2(2018/3/2)

今日の後場からさらに下がり、もし安値引けを目指す展開になったならば、軽く打診買いを入れようと窺っていたのだが、途中でリバウンドしたため、様子見のまま何事もなく終了。

前稿に記したように、そろそろ最終局面にさしかかっている感じはするのだが、ナイトセッション時点ではさらに円高ドル安が進み、世界的に株価も全面安状態。まだまだ下げが続くのかはまったく分からない。

「天底を当てようとするな。そんなのは誰にもわからない」

アンテナを高く張り、状況の推移を見守る。


追伸:プログラム売買RBTの方は、再開しました。いきなりこの大きな下げを喰らっております。ハハハ(作り笑い)

ただ、こちらの方は相場が上がろうが下がろうが、気にせず淡々と指示通りに売買をこなしていくので、短期的な結果で一喜一憂はせず、コツコツ地道に続けてまいります。


この難しい相場局面、皆様におかれましては、シートベルトをしっかり締め、くれぐれもハイレバ危険運転はなさらぬように。生き残りを最優先に。ご安全に!

2018年3月2日金曜日

雑感(2018/3/2)

[井戸端会議]

私:「ご隠居。なんとなくですが、もしかしたら、この1ヶ月の流れは、そろそろ最終局面にさしかかっていると判断してもよろしいのではないでしょうか」

ご隠居:「あんさん、えらい持って回ったよな、あいまいな言い方をしまんな(ツッコミ)」

私:「ええ、まぁ、、、そうですね、自信持って言えませんので。『今日で下げは終了じゃ!(キリッ)』と言えればカッコイイのですが、さすがに、、、」

ご隠居:「そんなことはイエレンわな、、、コホン(寒い)。うむ、わかった。んで、おまはんがそう思いんなる、理由はおますのか?」

私:「ええ。昨夜、夢の中で『買うと大きなものを得られるって』お告げがありましてね。買うと得る。かう、える。カウ、エル。パウ、エル。パウエル。パウエル議長の議会証言終了。ばんざーい、バンザーイ(笑)」

ご隠居:「まぁ、、、好きにしなはれ」

雑感20180302