2018年5月16日水曜日

坂本慎太郎(Bコミ)著「脱イナゴでしっかり儲ける 20銘柄バスケット投資術」

脱イナゴでしっかり儲ける 20銘柄バスケット投資術
坂本慎太郎(Bコミ)著
東洋経済新報社 刊

読書感想文。

「このほんは、たいへんおもしろかったです」おわり

さて、本筋に入ろう。

著者が渾身の力作と言ったとか言わないとか(知らんけど(笑))。私はこの本を悩める個人投資家必読の書として推薦したい。悩んでいるなら、まずこれを読み実践、実戦あるのみ。

著者の坂本慎太郎氏は、株式ディーラー、機関投資家、個人投資家の3つの職種を経験し、そのたぐい稀なる経歴で培われた投資手法が、本書には余すところなく披露されている。

私が考える本書を貫くテーマは、ひとことで表すならば、「型を身につける」ことの重要性。

型を身につける。つまり、確立した投資手法を持てば、ネット上で有名人がつぶやく銘柄をよく考えもせず飛びつき買い、含み損を抱え、頭を抱えるといった場当たり的な投資(イナゴ)を卒業できる。誰にも頼らず、自分の頭で考え行動できる投資家になれる。

20銘柄バスケット投資法と名付けられた手法を行うには、高度な知識や経験は不要で、誰もが真似をすることが可能だ。ただし、日々予習復習を継続する力は必要である。

具体的には、昼間は仕事で相場を見られない兼業投資家でも参加できるように、全体で90日間のやや余裕を持ったプログラムから構成されている。

監視対象を200銘柄選び出し、その中から20銘柄に絞り込んで日々の売買対象にするというもの。銘柄の抽出手法やメンテナンスのやり方も具体的に書かれている。

これを一歩一歩進めることで「結果にコミット」(RI**P)の保証はあるかないか分からぬが、投資力が増すしくみ。

一朝一夕には結果は出ないかもしれない。しかし、この手法を地道に続けていくことで誰にも頼らず、自分で考え行動する個人投資家として一生モノの投資力を身につけることが出来るだろう。

わたし個人としては、今はトレステの開発に時間を割いているので、本書の20銘柄バスケット投資法には手を付けていないものの、近々にやりたいと考えている。(すぐやれ!)

補足:

トレードステーションとの相性抜群

この手法は、トレードステーション(トレステ)利用者にうってつけの手法である。200銘柄バスケットの管理はカスタムシンボルリストを作成し、レーダースクリーンを使えばチョチョイのチョイ。場中の監視もOK。さらに予習復習チャートの確認はシンボルリンクでらーく楽。そこの貴方、速攻でトレステ口座を開きましょう。(宣伝?)

情報入手

著者はラジオの投資番組にレギュラー出演されているので、本書に興味を持たれたら番組は必聴。またラジオ以外では、週に一度ニコ生およびYouTubeでオンラインセミナーが開催されているので視聴すべし。(再度宣伝?)

Bコミの六つの眼 トレステ出張版
トレステさんのコミュニティ-ニコニコミュニティ
http://com.nicovideo.jp/community/co3702687

余談であるが、著者は自ら本に書いてある手法によって個人投資家として株式の売買を行なっている。

定期的に某証券会社(隠すことない、マネックス証券トレステ口座)の成績を開示している。150万円チャレンジはスゴイぞ!夢がある。"I have a dream!" 必見だ。

近々に新刊出版記念セミナーも開催されると思われるので(たぶん)、興味のある方は参加しましょう。そして著者とツーショット写真を撮るんだ(違う)質問攻めにしましょう。

身銭を切り、実際に売買をしている人なので、発言の重みが違いますよ。

2018年5月12日土曜日

EasyLanguageの本が来月出版される

昨日、トレステの中の人がTwitterでつぶやいておられた。

さっそくAmazonの詳細ページを確認したところ、商品の説明があった。

EasyLanguageプログラミング入門 (稼ぐ投資) 大型本 – 2018/6/19
インディ・パ株式会社 (著)

商品の説明
より効率的に株式投資で利益を生むために作られた世界シェアNo.1ツール「トレードステーション」。
このトレードステーションを最大限活かせるのが、「EasyLanguage」と呼ばれるプログラミング言語です。

このEasyLanguageを駆使することでトレードステーションはさらに進化します。
株式銘柄や指標だけでなく、仮想通貨や為替などとの各種データとの検証方法の工夫や、チャート表示やテクニカル分析の作成、さらには独自ルールによるシステムトレードの構築etc...。
このプログラミング言語を習得することで、貴方にとって理想の投資を実現することができます。

※本書は投資の知識があれば、EasyLanguageが理解できるように製作されています。

登録情報
大型本: 304ページ
出版社: standards; B5正寸版 (2018/6/19)


発売日は、中の人は6月16日、Amazonは6月19日とあり、二者で異なるが、どっちでもいいです(笑)

著者はインディ・パ株式会社。これまでにもEasyLanguageセミナーなど関係のある本郷喜千氏の会社ですね。

OOEL周辺の事例、解説があれば個人的には嬉しい。

これは予約必須ですな。

2018年5月11日金曜日

自動売買プログラム(RBT_No.3) 試運転5日目

-----------試運転結果---------------
[取引回数]
  仕掛け 34
  手じまい 34

[売買代金]
  仕掛け \7,064,650
  手じまい \7,55,950
  合計 \14,120,600

[確定損益] -\9,227

[取引手数料] 0(※仮 -\6,480)
※現在は手数料無料
-------------------

プログラムを若干修正し、昨日とまったく同じ銘柄を対象に試運転を行なった。

結果はマイナスで終了。残念ながら全体相場の上昇とは全く縁がなかった。

おそらく以下のような要因と思われる。

・指数は朝、短時間に大きく上昇したものの、個別株の新規エントリー機会は昨日より少なかった
・試運転中は建玉を持ち越さず、毎日引けで強制手じまいしている
・今日のような展開になると、昨日手じまった銘柄(保有継続予定)の含み益が伸びている
・利を伸ばせなかった一方で新規仕掛けの損切りはする

となると、マイナスになるのは止むを得ない。(取引数が増えてマイナスが増えるのは危険信号だが)

本格運用すれば適宜建玉の持ち越しはあるため、日々のマイナスがこの程度に収まっているならば、あまり気せずともよい。と、何とか前向きになれるように自分を慰めている(苦笑)

試運転期間の収支:-\56,226

試運転で好成績を叩き出し本格運用に移行する予定が、甘くはなかった。とほほ。

ひとまず、このプログラムはほぼ完成したので、試運転は本日で終了。

来週からは、次の売買アイデアに取り組む予定。

2018年5月10日木曜日

自動売買プログラム(RBT_No.3) 試運転4日目

-----------試運転結果---------------
[取引回数]
  仕掛け 63
  手じまい 63
[売買代金]
  仕掛け \13,880,400
  手じまい \13,878,400
  合計 \27,758,800
[確定損益]  -\3,036
[取引手数料] 0※ 仮 (-\12,096) ※現在は手数料無料
建玉は持ち越さず全て手じまい。
-------------------

本日は取引対象銘柄数を減らした結果、取引数、売買代金ともに昨日より減少した。(値がさ株を優先的に除外)

結果は微妙なマイナスで終了。♪ちゅ~うと半端やなぁ~♪(ちゃらんぽらん)

もう少し調整をする必要がある。

今日で報告が4日目ということで、三日坊主で終わらなかったことは素晴らしい。自分で自分を褒めてあげたい(笑)

明日はどっちだ。

2018年5月9日水曜日

自動売買プログラム(RBT_No.3) 試運転3日目

昨日に続き、本日もマイナスで終了。

立ち上がり前場は調子良く、このまま利が伸びて欲しいと期待を持ちつつ前場を終了。後場からは一転、前半のリードを吐き出し、損切りの山を築いた。

相場全体が伸び悩む環境においては、買いオンリー戦略をとれば好成績はあげられない。どんな状況でも勝てるプログラムは存在しないので、負けが続くのは重々承知の上。

-----------試運転結果---------------

[取引回数]

  • 仕掛け 129
  • 手じまい 129
[売買代金]
  • 仕掛け \34,693,600
  • 手じまい \34,657,500
  • 合計 \69,351,100
[確定損益]
  • -\38,696
[取引手数料]
  • ※0 仮 (-\30,240) ※現在は手数料無料
建玉は持ち越さず全て手じまい。
金額は大引け後のトレードマネージャーに表示された値。
-------------------

14時頃から重くなるのは変わらず。困ったことだ。

9時から開始。時間の経過とともにtemporaryデータがPCに蓄積され、ある一定の量を超えるとPC側で処理しきれず、重くなるのかなぁ。

よくわからないものの、もう少し様子を見る。


<これからの予定>

開発計画としては、現行の「買い」バージョンと同様のロジックから構成された「売り」のプログラムも既に予定に入れてある。

現行の試験が終了次第、「売り」バージョンの試験&実戦投入へと進む予定。

売りと買いの両刀使いであれば、相場環境が良くない時にその能力を発揮してくれることを期待できる(よね?自信なし)

さらに、今停止しているプログラム売買(RBT No.2-1)をいつ再開するか、少し迷っている。


<録画>
プログラム売買用のデスクトップとは別のデスクトップを開き、タスクマネージャーで売買ポジションを監視中。

・前場
https://youtu.be/uQya0WGpxO0

・後場、損切りの嵐が過ぎ去り、ポジションが軽くなった状態
https://youtu.be/tSMKGsf1myM

2018年5月8日火曜日

自動売買プログラム(RBT_No.3) 試運転2日目

昨夜プログラムの内容を若干変更した(発注まわり)。本日はPCへの負荷をさらに上げるべく、昨日より多くの銘柄をセットアップした。

その結果、試行(売買)回数は増えた。たくさんデータも取れたし、これで収支が良ければ言うことなし。 ところがそうは問屋が卸さず、結果はマイナスで終了。昨日のプラス分を吐き出し追い銭まで払う始末。

どんまい、明日があるさ。

-------------------
[取引回数]

  • 仕掛け 116
  • 手じまい 127

[売買代金]

  • 仕掛け \38,949,050
  • 手じまい \42,292,250
  • 合計 \81,241,300

[確定損益]

  • -\39,978

[取引手数料]

  • ※0 仮 (-\35,424)
    ※現在は手数料無料

建玉は持ち越さず全て手じまい完了。

金額は大引け後のトレードマネージャーに表示された暫定数値。翌日朝に確定表示。
-------------------

一日の収支結果よりも、事前に意図した通りに動作したか否か、これが最も大事な点。

2日間の試運転で感じたのは、短い時間足の取引はとりわけ注文のタイミングが難しいということ。(もう1つの売買プログラムは日足ベース)

細かい注文制御を必要とする場合には、オブジェクト志向EasyLanguage(OOEL)を使ってプログラミングをすべきであろう。ただし難易度は高い。

最後に、大引けまでにすべてを手じまうべく手動注文を入れ始めたところ、問題が発生。

・14時半頃から操作が重くなった
ストラテジーを全てオフにした → 効き目なし。重い。
ワークスペース全て、デスクトップを閉じた  → 効き目あり。軽く。

タスクマネージャを見る限りはPCの負荷は大きく変わっていないが、トレステの動作がなぜか鈍い。引けを前にした時刻が関係しているのか、朝から長時間動作させたため次第に重くなったのか、原因は分からない。

寄付き当初から重いのならば、それはそれで対処の仕方もあるが、後半の勝負どころで不安点があるのは困ったことだ。

当面の対策としては、建玉を手動で手仕じまいせず、すべて自動でPC任せしておけば問題は起きないと思われる。これはプログラムの修正で対応。

さらに、注文の出方(仕掛け、手じまいのタイミング)に改良すべき点があるので、修正し、明日も試運転を行う予定。

2018年5月7日月曜日

プログラム売買(RBT_No2-1) 一時停止中

2月から運用を始めたプログラム売買(RBT No.2-1)に関しては、5月2日にすべてを手仕舞いし、新規買いもせず、一時的に停止中。

これは新しい売買プログラムの試運転のため。

成績としては問題なく順調だったので、特に止める必要はなかったが、新しいプログラムの方に集中したかったため。

再始動の予定は未定。

トレステでやりたい事がまだまだあり、手が足りぬ。

自動売買プログラム(RBT_No.3)試運転初日の結果

自動売買プログラム(仮名称:RBT_No.3)の試運転初日。

PCへの負荷がどれくらいになるのか若干の不安を感じながらの開始。動画も記録しておいた。

運転に関しては大きな問題は発生せず。

今日が運転初日なので、ひとまず大引けですべてのポジションを解消するつもりであった。

このストラテジープログラムの運転中は設定を変更できないため、手動ですべて手じまいをしなければならない。

引け前にトレードマネージャーから個々の建玉を選択し、引成注文を出す作業を試みる。

なぜか動作が非常に重たくなり(原因不明)手間取る。(一括で選択し、その場ですぐにポジション解消することもできるのに、なぜか個別に引成にこだわったのが運の尽き(笑))

多数の銘柄を建てていたため、全てを処理しきれぬまま時間切れとなり、13銘柄は持ち越し決定。

結果詳細
[新規建て]
件数 79
総額 \21,953,800
[決済]
件数 66
総額 \18,610,100
[持ち越し]
件数 13
建玉 \3379800
[確定損益]
+\34,711
[含み損益]
+\10,500

追記:現在は手数料無料期間中なので助かっているが、通常手数料を適用した場合は、

100万円あたり432円の手数料で、売買代金総額が約4000万円とすると、\432*40 = \17,280程度の手数料を考慮に入れた上で、成績を評価する必要がある。

2018年5月6日日曜日

新たな売買プログラムを試験投入する

プログラム売買については、オブジェクトによるポジション管理が上手く行かず、開発を凍結したのは先日のこと。

オブジェクト指向EasyLanguageによる自動売買プログラムの開発を凍結
https://trade-station.blogspot.jp/2018/04/easylanguage.html

その後、別の案件に取り組み、本日新たに自動売買プログラムの試運転開始が許可された。ジャジャーン♪(大仰やな)

新たに、といってもロジック自体は1年以上前から固まっていたもので、損益上の大きな問題は発生しないと思われる。(希望的観測)

名称は未定。週明けから運転の予定。

注目点は、今回のプログラムは数多くの銘柄を同時に売買対象にするため、現在の古いPCへの負荷がどの程度になるかという点。動作が遅くなり運用に支障をきたす場合は、早期にPCの換装も考えねばなるまい。

どういう結果が出るのか、楽しみでもあり、怖くもあり。

手法に貴賎なし

  • ファンダメンタルズ分析で儲けた、1万円
  • テクニカル分析で儲けた、1万円
  • 材料株に飛び乗り儲けた、1万円
  • 知人のすすめに従い儲けた、1万円
  • サイコロを振って適当に売買して儲けた、1万円

すべて平等。どの手法が良い、悪いの区別はない。

投資は結果がすべて。

上がった理由、下がった理由、相場解説がいくら上手でも、結果が出せなければ評論家。

他人の手法をわざわざ面と向かって否定する必要もない。自分はやらなければいいだけ。

良いなと思う手法があれば、真似をすればいい。人から学ぶことは多い。

資金量、知識、技術、精神力、持っているものは人それぞれ異なる。

長期にわたって継続可能な手法、自分が得意なやり方をやるだけ。

手法は広く知れ渡ったら徐々にその効力を失う

twitterで流れていた話を見て、感じたことをメモ。

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  • マーケットの歪みに着目し、優位性のある手法で儲けた
  • 「この手法で億り人になりました」「*千万円儲けました」
  • 「ただいま販売中」
  • 聖杯探しをしている人がこぞって購入する
  • 多くの人が似たような手法で取引をする
  • いままで通用していたやり方の効力が徐々に失われる
  • 想定していた儲けが得られなくなる
  • 世の中にうまい話はない。仮にあったとしても一時的なもので、それが長続きすることはない
  • 開発者は、誰も気づかなかった手法に着目し”短期的に”儲けた
    そして手法の販売でさらに儲けた。一石二鳥
  • 開発者は、また新たな手法を探し出し、販売する
  • 聖杯探しをしている人は、また購入する
  • 繰り返し
  • 暗号通貨のように市場が未成熟な状態なら、短期的にある特定の手法が通用する可能性は高い
  • 投資経験の少ない初心者が多ければ多いほど、市場に偏りが存在する
  • しかし、いわゆる「大人」が本気で参入すれば、市場の偏りは是正、平均化される

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2018年5月3日木曜日

IPO銘柄を分析するためのワークスペース 5月2日時点



2018年新規上場会社の一覧

騰落率(初値比)を見ると、初値を上回っている銘柄よりも、下回っている銘柄のほうが多い。高値を追っている銘柄はない。最近の新興市場の動向が影響していると思われる。

(銘柄はJPXウェブサイトより)

新規上場会社情報 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

ワークスペースは、トレードステーションの公式サイトで公開される予定。もうしばらくお待ち下さい。

2018年5月2日水曜日

大循環MACD的日経平均株価 20180501

前回(4月20日)は、ステージ6の状態。

そこから、明確な押し目もなく短期移動平均線に沿った形で上昇を続け、4/23に中期移動平均線が長期移動平均線を上抜けし、ステージ1に転換。上昇トレンドの確定。

その後も右肩上がりとなっている。教科書に出てくるような形。Oh beautiful!

ドル円が円安方向への動きが継続しているため、このようなきれいな上昇となったのだろう。さすがドル円連動型日経平均株価。

(ある教室での会話)

先生:「はい、みなさーん、これは非常にきれいなチャートです。
誰ですか?買いポジションを持たなかった人は。それは困りましたねぇ。ちゃんと勉強しましょう。じゃないとみんなから置いてけぼりになるわよ」

生徒:「すみません、私持っていません。ミニ先物1枚でも買ってればよかったんですが、裁量取引はずーっとノーポジです。ただ、プログラム売買で買い持ちしているので、先生、許してください」

先生:「しょうがないわね、キミはいつもそうなんだから。タラレバは要らないから、反省して次からは忘れないように」

生徒:(しょんぼり)

2018年5月1日火曜日

EasyLanguageオブジェクトを使った自動売買。その長所と短所

昨夜の投稿を読み返し「何や、わかりにくい文章やな」と感じたので、プログラム売買についての補足説明を兼ねたメモ。

そもそも

[質問]:なぜオブジェクト指向EasyLanguage(OOEL)を使ったプログラム売買をやろうとするの?

[回答]:レーダースクリーンにたくさん銘柄を表示させ、一括で自動売買させたいから

というのが個人的な理由。

#EasyLanguageオブジェクトを使った自動売買。その長所と短所

本題に入る前に、まずは用語の定義から。

ここでは、プログラムによる自動売買を次の2つに分類する。

  1. ストラテジー売買
    プリインストールされているストラテジーを利用、または自分でオリジナルのストラテジーを作成し、チャートに適用することで売買を行う。いわゆる"レガシーEasyLanguage"で記述したプログラム(発注オブジェクトを使わない)
  2. オブジェクト売買
    新たにインジケータとしてプログラムを作成し、オブジェクト(OrderTicket)から注文を出し、オブジェクト(OrdersProvider, PositionsProvider)で注文、ポジションの管理を行う(口座情報はAccountsProvider)

本題 #ストラテジー売買とオブジェクト売買。両者の長所、短所について

<ストラテジー売買>

[長所]
・過去の検証が可能
・パラメータの最適化が可能
・プログラミング難易度=普通(プリインストールされているものを活用すればプログラミング不要)

[短所]
・注文の種類が限られる(基本はバー単位の動作なので複雑な注文は出せない)
・多数の銘柄を一度に取引する場合、チャートを多数開き1つずつストラテジーを適用していかねばならない。
ワークスペース1枚に表示できるチャート数はディスプレイの大きさに依存するため、複数ワークスペースを使う場合は準備が大変(使い方次第で程度省力化も可能だが、レーダースクリーンからの一覧発注と比べると面倒)

<オブジェクト売買>

[長所]
・ほぼすべての注文が可能 オーダーバーから手動で発注できるほとんどの注文パラメータをサポート (特殊注文 例:指成、イフタッチ、BracketOCOなど)
・チャートだけでなくレーダースクリーン上から売買可能
・チャートを1銘柄ずつ開いて、ストラテジーを適用する作業が不要
・多数の銘柄を一覧しながら売買するのに適する

[短所]
・過去の検証が不可
・パラメータの最適化が不可
・プログラミング難易度=高(発注、ポジション管理をtick by tickで行う必要あり)
・注文がトレードマネージャーのストラテジー取引タブに表示されないので、プログラムによる注文とそれ以外の注文との区別が難しい

以上のように、両者には一長一短あるため、ユーザの投資手法に応じた使い分けが望ましい。