2019年1月29日火曜日

移動平均線大循環分析による2018年の買い場探し

2018年の日経平均株価は年間-12.08%のマイナス。

買い方にとっては厳しい状況の中で、はたして買い場があったのか。移動平均線大循環分析を使って1321.日経225ETFを例に探してみよう。


移動平均線大循環分析インジケータをチャートに適用し、ステージ5,6,1に縦線を引いた。

上から短期線、中期線、長期線の順に並ぶステージ1は、合計4回出現した(4月20日、6月6日、8月30日、9月12日)。うち、ステージ1転換後に一定期間上昇が継続したのは赤い矢印のついた2回。(画像一番左の長方形は2017年起点の転換なので除外)

2018年、この2回で上手くタイミングを捉え買いを仕掛けたとしても、上昇トレンドが小さく利益を上げるのは難しかった。手じまい判断をステージ転換を基準にした場合(ステージ1から2,ステージ2から3)、2回ともわずかの利益しか取れていない。

もし、この2回の仕掛けチャンスに利益を上げるためには、次の2つの案が考えられる。

  1. ステージ1を待たずにステージ5,6で早仕掛けする(元来、一定条件下で試し玉、早仕掛けあり)
  2. 手じまいの判断をステージ転換ではなく、価格が中期線を下抜けた時点にする。またはトレイリングストップで手じまい価格を追従させるなど別の基準、指標を用いる

前者の仕掛けを早めにする場合、9月のチャンス場面は上手く機能しなかった(ステージが5,6、1と急騰により一気に転換したため)。また、新たに取引機会も増え(5や6に転換したもののステージ1にならなかった(7月、8月、12月))ために、損切りも増加しただろう。

となると残った後者の手法、手じまいを工夫するしかなかったと考えられる。

、、、とここまで書いてふと気づく

↑上のように冗長で分かりづらい文章ではなく、ストラテジープログラムを組んで具体的な収支額を示せば非常に分かりやすいのにねぇ、と自分自身にツッコミを入れる。まぁ、検証用のプログラム作成はいつかやりましょう(空手形)

グダグダになったので、強引にまとめると、

「指数」視点からは買い一手の手法では厳しい2018年であった。体感から言わずもがな。では、今年2019年は買いで報われる年になるのか、その結果は大納会が終わってから判明する。おいおい...

もちろん個別株の中には買い一手で利益を上げられた銘柄があるのは言うまでもない。(トレステのスキャナー機能を使って抽出すればチョチョイのチョイ?)

追記:チャートをよく見たらもう1つ、11月前半にもステージ5への転換があるのをマークし忘れている。ただ、1日だけの転換で元に戻ったから除外でよしとしよう。

2019年1月21日月曜日

トレステ日本版でも多くの米国株の情報が得られる

日曜日に過去の画像が表示不能になるというチョンボ。他にも失敗を重ね、散々な週末であった。しかし、めげないっ!

さて、今回のネタは米国株です。

米国株の銘柄一覧をダウンロードして、トレステ日本版のレーダースクリーンに入力してみたところ、事前想定よりもはるかに多くの米国株の情報が得られた。その数1000銘柄以上。



自分独自のテクニカルを用いて米国株の銘柄分析をしたいという方は、日本版のトレステを使っても十分な情報を得られるので、ぜひ一度お試しあれ。ただし、株価データはリアルタイム更新ではないので注意。

米国株の取引手数料を考えると、日本株と違い日中の短い足で頻繁に取引する人はおそらく少なく、リアルタイム価格データの必要性も低く、日足確定後のデータで十分だろう。

あと、もうひとつの注意点。米国株はトレステ日本版の銘柄母集団には登録されていないために、銘柄抽出に有益なスキャナー機能は残念ながら使えない。レーダースクリーンで項目をソートして分析、抽出するしかない。

余談:銘柄コードは、日本の数字4桁よりも、米国のようにアルファベットの方が銘柄名とコードの連想がしやすくていいね。(あくまでも個人の感想です)

2019年1月20日日曜日

過去の画像が消え、意気消沈...

昨日からブログに掲載する画像が上手くアップロードできないトラブル発生。

画像の保管先をごにょごにょ触っているうちに、なんと、過去投稿の画像まで見られなくなってしまう事態に。あちゃー、やってしまった。

うーむ、参った。もう一度画像へのリンクを1つずつ貼り直す気力はありません(涙目

ということで、読者の皆様におかれましては、ブログの閲覧上、不便をかけてしまうことを深くお詫びいたします。m(_ _)m

しかし、、、画像が見られないと、内容が全く分からなくなってしまう投稿も多々あるなぁ...

追記:直近一ヶ月の画像をなんとか探し出し、リンクを貼り直した。これ以上は...

設定をいじる場合は、必ず事前にバックアップを取っておかないと駄目ですね。反省。

移動平均線大循環的日経平均株価 20190118

定期観測中

今週は4営業日。上がって、下がって、下がって、上がった。2勝2敗の5分ながらも、金曜日の上昇によりローソク足は中期線と長期線の間、いわゆる「帯」に突入した。


ただし短期線は中期線をわずかに上抜けできず、ステージは依然として4のまま、ステージ5への転換目前にある。

ちなみにTOPIXは、日経平均株価より一足先にステージ4から5へと転換した。


これから上昇を続け長期線を上抜けして上昇トレンドに突入するか、それともこれまでの11月、12月と同じように上に抜けきれずに再び下降トレンドに戻るのか。

週明けから天下分け目の合戦でござる。

2019年1月18日金曜日

トレステ・シストレ応援キャンペーン開催中

トレステの2019年のキャンペーン第1弾が掲示されました。

【シストレ応援キャンペーン】シストレならトレステ!|トレードステーション / マネックス証券
https://info.monex.co.jp/ts-info/campaign/20190118_01.html

1ヶ月のキャンペーン期間中(1/18-2/15)に、

・ストラテジー設定による自動売買
・オブジェクト指向EasyLanguageによる自動売買
・トレーディングアプリ(マネックスアルゴ)を利用した自動売買

のどれかを行うことで、1ヶ月間(2/19-3/18)の取引手数料が全額無料になるとのこと。よっ!太っ腹。

昨年もやっていたキャンペーンと同じですね。

今回はマネックスアルゴのトレーディングアプリ経由による自動売買も対象になるので、EasyLanguageでプログラムを組むことができない方でも気軽にチャレンジできますよ。

さあ、みんなで、Let’sトレステ! Let’s 自動売買!(何やその掛け声)

2019年1月16日水曜日

より長い視点からTOPIXを眺めると

今回は週足よりも長い、月足を基準にしてTOPIXを眺める。

同じようにジグザグラインをお絵描き。2009-2013年はヨコヨコボックス状態のため線を引かず。
(※チャートは2019.1.11終値基準)


これを見て、私が株式投資をしていないITバブル崩壊や金融危機の下落相場の厳しさを想像しつつ、いわゆるアベノミクス相場は2011年11月から始まり2018年1月で終焉したということを読み取ることができる。

ちょっと待て、アベノミクス相場はまだ終わってない!これから第3幕が開くんだよ、、、ですって?

うん。確かに、この月足チャートでは上昇トレンドは崩れておらず、今は押し目に見えなくもない。2019年から再び上昇すれば、おっしゃるような第3幕がスタートする可能性はある。

しかし、FRB, ECB, BOJの3中央銀行の金融政策の転換により、私はアベノミクス相場は2018年1月に終わったと判断している。海外投資家が2018年は大量に株を売り続けてきたのもむべなるかな。

ただし、ひと相場終わったからといって、2009年-2013年の水準まで大幅に下落するという見通しではない。当面は現状の1500-1600ポイントを水準としたボックス相場が続くのではないか。もちろん、現在を基準とした最も無難な予想で何の根拠もない。オレ流相場観。ふふふ。

このブログでは既に2018年1月に大きな潮の流れが変わったと書いた(ものの、上下の波にうまく乗れず昨年はマイナス収支(涙))。数年間隔の大きな潮流が変わったことは再度認識しておいたほうが良い。

現在の強者が生き残るのではない。新しい相場環境に適応できた者が生き残るのだ。

2019年1月15日火曜日

TOPIXと騰落レシオ 20190111

定期観測中のTOPIXと騰落レシオ、20190111時点


大発会の大幅下落により今年の相場の先行きに対する不安が増したものの、その後の米国市場の好調さを受け、日本市場は一旦底をつけた印象。

20日騰落レシオは、70を切る低水準状態は長続きせず、反転、上昇中。戦時の警戒モードから平時の低水準に戻った。

2019年1月14日月曜日

移動平均線大循環的日経平均株価 20190111

定期観測中。

前回の大納会からステージ変化はなく、引き続きステージ4のまま。

ローソク足は短期線の上に位置し、中期線と長期線に接近しつつある。移動平均線どうしの間隔も狭まり、短期的な戻り局面を形成中。

このまま順調に上昇すれば、ステージは4から5へと転換する。

大循環分析を参考にしたトレードをする場合、現状のステージ4は買い場ではない。これから5日線を割って下落するようならば、買うどころか絶好の戻り売りの機会ともいえる。

ボラティリティの低下に伴って大循環分析がワークしづらいレンジ相場になりそうな気配がする...

2019年1月13日日曜日

やや長めの視点からTOPIXを眺めると

以下はTOPIXの週足チャート直近5年。ここにジグザグラインをお絵描きしてみた。

お!?綺麗にチャネルラインが引けた。この素晴らしい画力。ふふふ。

現在は週足上昇トレンドの下限チャネル到達後のリバウンド序盤に見える。いや、再びチャネル下限を目指して落ち、そこから下抜けするようにも見える。いや、やはりここで反発してチャネル上限を目指して上がっていくようにも見えなくもない。

あ、時間をかけて2つ前の山のレベルまで上昇して、そこから反転、右肩下がりになって逆三尊(head and shoulder)形成だな。そうなりゃ下だよ下。結局、どっちやねん(笑)

などと、あれこれと妄想が膨らむ位置にある現状。

銘柄や価格情報など先入観を一切排除し、単純にチャートだけで売買するとしたら、

「買い。チャネル下限ブレイクで損切り」ここまで大きな下落なら一発で底をつけることはないから、前回のようにダブル底になる可能性がある。となると再度チャネル下限を覗きに行くだろうから、そこまで待った上で、反発したところで買いを入れよう。risk-reward比も悪くない。
これから長期の方向性が明らかになるには、週足で8本、2ヶ月程度の時間経過が必要と思われる。

こんなトレードアイデアが頭に浮かぶ。

日々の上下動に惑わされずに、こうして長期視点でチャートを眺めるのもたまには良いだろう。

このお絵描きを見て、あなたは何かを感じますか。

2019年1月12日土曜日

トレステのインジケータやストラテジーを初期設定に戻す方法

トレステには、100を超える大量のインジケータやストラテジーがプリインストールされている。

例えば、移動平均線の分析テクニックをチャート挿入した場合、その計算期間の初期値は9になっている。これはおそらく米国由来の値であろう。

この期間を、日本でよく使われる5や25などの数値に予め設定しておけば、新たにチャートに挿入する場合にも、毎回inputの入力値に自分好みの数値を手入力する手間が省ける。その他のカラーやスタイル(色や線の太さ)の設定も同様。(初期値を変更するためには、「インジケータの設定」画面でinputに好みの値を入力したあと「デフォルト」ボタンを押して保存する)

長い前置きはこのあたりにして、こうしてインジケータの基本設定を変更したり、EasyLanguage開発環境を使ってオリジナルコードをデフォルト設定に追加したものの、後から初期設定に戻したくなった場合はどうするか。

(解決方法)バックアップから復元

え?普段の定期バックアップは取ってあるけれど、「初期設定」は残していないから無理だって?

あるんです。 トレステのプログラムフォルダの中にバックアップファイルが。

C:\Program Files (x86)\TradeStation 9.5\MyWork\
フォルダの中には、TSPRO.ELDというファイルがあり、まさにこれがインジケータなどの初期設定が保存されたELDバックアップファイルなのだ。

このファイルをダブルクリックすれば、インポートウィザードが立ち上がる。その指示に従いインポート、上書きすることですべて初期設定に戻すことができる。(以下はインポート画面:必要な項目のみの選択も可能)

もし、カスタマイズをリセットし初期設定に戻したいならば、この方法をお試しあれ。

2019年1月7日月曜日

障害記録 20190107

新年早々、障害発生。

注文が通らなかった模様。

【復旧】一部のお客様で発生していた注文障害は復旧しました(12:15更新)

(2019年1月7日 12:15更新)
2019年1月7日の8:00頃より発生しておりました、注文障害(一部のお客様で、注文を発注しようとすると「システムに問題が発生しました」と表示され、注文が失効となる)は、前場終了後に実施したサーバーの再起動により、復旧いたしました。
上記のサーバー再起動により、トレードステーションをご利用のお客様のセッションが一旦切断されていますので、取引を継続するためには、再ログイン処理をお願いいたします。
お客様には、大変ご迷惑をお掛けしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

マネックス証券の通常口座ではなく、トレステ口座においてしばしば障害が発生するのは、そのシステム設計に難があるんだろうなぁ...

トレステには、障害発生のリスクが今もある程度存在し、自分が影響を受ける可能性はゼロではないという前提で付き合っていくしかあるまい。

2019年1月5日土曜日

初学者におすすめ「EasyLanguage入門」無料メール講座

EasyLanguage研究所を運営している、しゅん@ELプログラマーさんが「EasyLanguage入門」無料メール講座を開講された。

1行で始める!EasyLanguage超入門講座 | EasyLanguage研究所
https://eltraders.com/oneline-easylanguage/


(↑メルマガ第6回 冒頭抜粋)

この講座では、EasyLanguage開発環境(プログラミング用のエディタ)を使わずに、標準搭載のカスタム系のプログラムを活用し、短いEasyLanguage命令文を入力するだけで、色んなグラフや売買シグナルが表示可能になるとのこと。

プログラミングと聞くと抵抗を感じる人にもわかりやすい例えを交えた丁寧な説明がされており、EasyLanguageの基本の基本を学ぶのに役立つと思われる。

トレステ利用者ならば、メルマガ登録をおすすめします。

EasyLanguageが文字通り”イージー”になるかもしれませんよ。(また適当なことを言う...)

2019年1月2日水曜日

新年を迎えゼロからのスタート

2018年大納会は、最後の数分間で神の手が働いたのか?日経平均株価は20,000円を死守した。前稿で書いたように、わがトレステ口座は残念なことにマイナス収支で終了。

最終週にやったことは、トレステ口座からの出金と株式移管。最後まで手元に残した株はもともと数ヶ月保有する予定で買ったので、それらを楽天証券に移管するための作業を行った。(来週完了予定)

わざわざ手間のかかる移管をせず、一旦売りきって他所で同数を買い直せばいいものの、それをやるとトレステ口座がマイナススタートになってしまうので、気持ちとして避けたかった。(妙なこだわり。ふふふ)

まずは気分一新。2019年のトレステ口座は全くのゼロからのスタートとなる。

2019年1月1日火曜日

移動平均線大循環的日経平均株価 2018大納会

1週間前にやったところだけれども、2018年も終わったということで締めくくり。

ステージ4のまま移動平均線同士の間隔が広がり、下降トレンドが加速していった。

水曜日のザラ場中に安値を更新したものの、十字線を引いて踏みとどまった。

木曜日に大幅反発して5日線を上抜け。

翌日の大納会では、大引け前に神の手により(?)2万円を死守、5日線の下抜けを防いだ。しかし、中期20日線や長期40日線との乖離は大きい。

もし、銘柄や価格情報を消したこのチャートを見せられて、あなたはどういうトレードをしますかと聞かれたら?

この後上昇して20日線にタッチするかしないかのあたりで大きめの陰線を引いたら絶好の戻り売りチャンスです、と答える。実際にやるかどうかは別ですけどね。いや、やってみるか?ふふふ。